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【报名理财师】6百多万数据告诉你拍拍贷的逾期率

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 楼主| pdu28152077 2016-11-10 20:55:12 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
6百多万数据告诉你拍拍贷的逾期率
       拍拍贷每次发布财报时都对大家关心的逾期率避而不谈。 于是,很多人都认为拍拍贷的逾期率肯定严重超出了官方所声称的。 我也曾这么想过,看着自己日益增高的坏账率,甚至想过全部撤出拍拍贷。 但是,当我分析了自己爬取的六百多万个标的数据和十几万条黑名单数据后, 发现真实的情况并没有想象的那么糟糕,拍拍贷还是值得继续投资的。
数据情况
       从今年年初开始追踪拍拍贷上的散标信息,并爬取了以前的散标信息。 截至11月10日17时,累计有约640万个成功的散标和12万条黑名单。 同时,拍拍贷交易展示页面实时显示的成功标数约为679万。 说明仅有不足6%的散标未爬取到,爬取到的数据还是相当全面的。 另外,不能爬取到的散标也是投资人无法投资的,对于投资人来说也毫无意义。 因此,这些数据的分析结果是比较可信的。
分析方法
     为了提高数据的时效性,我增加了“月平均坏标率”这一指标。 以12月期项目为例,月平均坏标率的计算方法如下:
  • 对于走完整个周期的散标,月平均坏标率=总体坏标率/12;
  • 对于未走完整个周期的散标,月平均坏标率=总体坏标率/坏标产生月数。 例如,8月的散标从10月开始产生坏账,到11月9日的坏标产生月数为1.3。
     由于等额本息还款和逾期滞后公布,需要很长时间才能最终确定一个项目是否逾期。 月平均坏标率可以更及时地反映出逾期的变化情况。 “月平均坏标率”这一指标的有效性基于坏标的产生在时间上是均匀的这一特性。 此特性前面有投友已经用数据证明过了, 除了前期比后期略高外,基本上是均匀的。
坏标率与逾期率的关系
     坏标率与逾期率是不同的。 坏标率=逾期30天以上标数/总标数, 它既没有考虑标的金额也没有考虑逾期发生时已经还款的金额。
     当各标金额相同且逾期在时间上均匀时,逾期率与月平均坏标率的关系为: 逾期率=月平均坏标率*(1+项目期数)*0.5。 例如,如果12月散标的月平均坏标率为0.5%,则其逾期率为0.5%*(1+12)*0.5=3.25。
     考虑到大部分人每个项目的投资额都是相同的, 根据上面公式换算出的逾期率对投资人实际上更有意义。
关于展示数据的几点说明
  • 由于2015年前数据量较少,故分析从2015年开始;
  • 黑名单数据更新于2016年11月9日。
结论
     拍拍贷的逾期情况是相当稳定的 12月散标的月平均坏标率说明,除了A标,其它等级近来的平均坏标率比早期高得并不多。 再考虑到坏标前期略多的特点和近来的逾期还有较高的概率收回一小部分, 逾期情况其实并没有明显恶化。 在拍拍贷成交额急剧增长的情况下,这是很难得的,应该为拍拍贷点个赞。 不过A标的逾期情况明显恶化了,希望拍拍贷注意,喜欢投A标的伙伴们也要小心点。

12月标月平均坏标率.png
12月标坏标率.png
总体坏标率.png
散标成交量.png

大神点评94

huahua0459 2016-11-10 21:07:57 显示全部楼层
写得不错,不像我是为了撸券。
pdu26057867 2016-11-10 22:14:15 显示全部楼层
赞一个,基本符合实际情况,坏账率是在增加的。
pdu3631577506 2016-11-10 22:24:29 显示全部楼层
楼主太有才了。
pdu0726603266 2016-11-11 08:52:41 显示全部楼层
楼主怎么爬数据的?
zjtzgwx 2016-11-11 08:53:00 显示全部楼层
这是一个被平均的算法,正确的坏标率应该是当期的坏标/当期的投标总数,假设9月份投了n标,以1月逾期作为坏标,因9月份投n个标所产生的坏标数为m,则坏标率为m/n,平均坏标率应该是12个m/n相加后的平均值。不掌握后台数据根本没法计算,凭个人经验,每12个月左右会有一次逾期爆发期,显示收益率甚至低于5%。
pdu31240330 2016-11-11 08:55:48 显示全部楼层
传说中的高手!
pdu6020711434 2016-11-11 08:59:14 显示全部楼层
数据怎么得到啊
bdsmsm 2016-11-11 09:01:15 显示全部楼层
最近两个月的逾期情况将打破你的结论!
 楼主| pdu28152077 2016-11-11 09:49:38 显示全部楼层
zjtzgwx 发表于 2016-11-11 08:53
这是一个被平均的算法,正确的坏标率应该是当期的坏标/当期的投标总数,假设9月份投了n标,以1月逾期作为坏 ...

你说的和我的计算方法一样啊

点评

我把你看成了我,我们尾数一样,很荣幸啊!哈哈 !  发表于 2017-3-14 18:01
zjtzgwx 2016-11-11 10:22:52 显示全部楼层
问题是你把不同周期的标搞在了一起,这样总体看,每月坏标率实际上已经是被平均了。实际上对同一批标来说,坏标率在作周期性波动。总体前低后高,因此很多朋友会有前期收益很高后期收益很低甚至为负的现象。如果你在不断增资,按你的算法,总坏标率就会被稀释,因此增资的朋友会发现收益率会维持在非常高的位置,同理,如果拍拍贷资金在流入的话,坏标率也会被稀释,算平均坏标率,只有跟踪同一批标走完整个周期才有意义。
zjtzgwx 2016-11-11 10:26:17 显示全部楼层
我把这种现象称作“虚假的繁荣”,对新人特别有欺骗意义。

点评

你好呀,看你投标很厉害,投的很多高风险标,坏账率还很低,能不能请教下你筛选标的标准是什么呀? 小白请教,十分感谢!  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:54
 楼主| pdu28152077 2016-11-11 11:26:20 显示全部楼层
zjtzgwx 发表于 2016-11-11 10:22
问题是你把不同周期的标搞在了一起,这样总体看,每月坏标率实际上已经是被平均了。实际上对同一批标来说, ...

图片旁边不是清楚地写着“12月标”吗?
 楼主| pdu28152077 2016-11-11 11:35:36 显示全部楼层
zjtzgwx 发表于 2016-11-11 10:22
问题是你把不同周期的标搞在了一起,这样总体看,每月坏标率实际上已经是被平均了。实际上对同一批标来说, ...

就算不增资收益也是前高后低的,原因是有些人一次性还多期,导致收益提前收回,而坏账又严重滞后。但这样不代表最终实际收益率低。虽然收益率前高后低,但前面的比重远大于后者,平均起来并没有那么低。
ppdcici 2016-11-11 13:24:12 显示全部楼层
zjtzgwx 发表于 2016-11-11 08:53
这是一个被平均的算法,正确的坏标率应该是当期的坏标/当期的投标总数,假设9月份投了n标,以1月逾期作为坏 ...

这是一个被平均的算法,正确的坏标率应该是当期的坏标/当期的投标总数,假设9月份投了n标,以1月逾期作为坏标,因9月份投n个标所产生的坏标数为m,则坏标率为m/n,平均坏标率应该是12个m/n相加后的平均值。

=  = 相加后的平均值应该是加权平均值吧~
每个月投的数量不一样 直接算数平均值可能不太准。
zjtzgwx 2016-11-11 14:11:10 显示全部楼层
pdu28152077 发表于 2016-11-11 11:35
就算不增资收益也是前高后低的,原因是有些人一次性还多期,导致收益提前收回,而坏账又严重滞后。但这样 ...

你没明白我的意思,我指的是你把很多月的样本计算在了一起。比如说9月份一共投了n个标,考虑到坏标率前高后低的现实,为防止被稀释,样本的时间就要尽可能缩短,但太短又失去了样本的意义,所以只能确定在一个时间段。比如说追踪去年9月份,或者9月分1-15号的n个标,至今年10月份,这n个标已走完周期,这样的坏标率才是真正的坏标率。而取样的周期越长,数据越被平均,尤其是拍拍贷资金流入的情况下,数据比实际失真更大。至于收益率,11-12是正常,13以上左右已是高手,14以上是大神,15以上基本上是传说,16以上只能是上帝了。前期加标杆可能性会大一点,现在只怕是血本无归

点评

貌似你的收益已经高于15以上了~  详情 回复 发表于 2017-8-23 14:57
变数太多,影响因素太多,还有就是滞后问题  发表于 2016-11-25 22:56
如果去了杠杆后怕是血本无归,那加上杠杆岂不更赔了老本了,杠杆还有多半成本在里面;算是不能完全算清的,就算拿到所有数据,也只能算大概  发表于 2016-11-25 22:56
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