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收益上17%的必备技能--根据静态坏标率优选三方和策略

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 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 13:45:58 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
先上我最近几个月用静态逾期统计的方法预测的最终收益率,预测结果达到了19%以上,还不错。本贴暂且不探讨策略条件怎么设置,而是讨论如何根据近期的静态逾期率来预测最终收益率,从而可以在最短的时间内发现是自己的自定义错了,还是三方策略不行,或者三方放水了。 4-8.PNG
最近策略市场开通了,投友们抱怨较多的问题就是策略师道德风险问题。说句公道话,第三方同样存在道德风险问题,而且问题更严重,因为三方修改策略拍友们是不会马上知道的,而策略市场马上就有短信了。从这个角度讲,我认为策略市场走上正轨后,也许会比第三方更为公正透明。
第三方道德风险基本靠第三方自我约束,也就是公布各种策略的逾期率,但这个逾期率是很有讲究的,目前各大第三方用的是回溯的方法,例如回溯60天的30日逾期率、回溯120天90日逾期率等。但这些逾期率对拍友们比较各三方策略好坏是毫无用处的,对预测最终收益率也是没什么大用。这是由于策略开通时间不一致,距离统计日期较远的投标,可能已经产生了好多期的坏标,而近期投的标,可能只产生了1期坏标,这样各策略远期标和近期标的比例不一致,统计出来的逾期率自然不能互相比较。策略市场的逾期率都是统计最近12个月内的,理论上是可以互相比较的,但有些策略由于远期近期标量分布不均,也有坑,这里暂且不讨论。
那我们有没有什么办法可以通过近期的30天逾期去预测最终收益率呢,答案是肯定的,那就是静态逾期统计。所谓静态是指将每月的投标数作为分母不再变化,以后每月再统计该月份的逾期率,只有分子在变。这种方法可以很快发现三方近期标的质量是否有变化。以我前面贴的统计为例,如4月份共投了1059个标,到11月1日共产生了5期30+的逾期,共9个坏标,当前逾期率0.85%,平均每期坏标率0.85%/5=0.17%。0.17%*平均投标期限9.57=1.63%,这就是走完的30日坏标率的预测,走完坏账率=1.63%/2=0.81%。对于投标利率20%,坏账率0.81%,平均期限9.57的投标策略,可以用论坛里某大神的Excel,输入这些参数,得到最终收益率19.12%。这个Excel各群里基本都有。同理,6月投标产生了3期30天坏标,8月投标产生了1期30天坏标,可用相同的方法测算最终收益率。实际上目前有两家第三方已经用这种方法来对自己进行强约束,一家把各月份的静态坏账画成了图表,另一家虽没有画图,但也给出了详细数据,这两家都是不错的三方,值得肯定。这里我要特别鄙视一家三方,用了静态逾期这个名字,统计方法却是只统计已走完的坏账率,也就是说对于6月标来说,至少在7个月之内,坏账率的分子始终为0,而收益率则是提前还款标的收益率。他家逾期率直逼两位数的策略,被迫自己都承认失败下线了,可是6个月之内,他家静态逾期那里显示出来的收益率居然是23%,原因就这这里。也就是说,至少7个月之后你才会发现6月标的真实收益,12月标则要13个月才能发现真实收益率。这样你有很大概率会在他家至少投6个月标而发现不了问题。不客气的说,这就是道德问题了。这也是我认为有些三方的道德风险比策略市场要高得多的原因。拍友们要学会用本贴静态逾期统计的方法在尽可能短的时间内,鉴别出哪些三方是问题三方,哪些策略是问题策略,甭管他忽悠什么高大上的人工智能,什么23%的收益率,在静态逾期统计面前,统统现原形。
    最后上一个我9月份投标的静态逾期统计,由于还未产生30天逾期,不好预测最终收益率。不过可以看出89月份之间逾期率的波动,8月非常好,9月略差。另外,9月我新增了截至目前的提前还款额外收益率,目前还没有发现规律去预测最终的提前还款额外收益。后期一旦有结果会分享。
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大神点评74

自己的钱自己作主,你这个收益率能得到保障吗?

点评

你提了很好的问题。 这其实就是本贴想回答的问题,通过静态逾期统计的方法,可以根据近期标的质量预测走完收益率,如果发现预测收益率有明显的下降,那么就要去调整策略,从黑名单入手,看是什么样的标坏了,是正常  详情 回复 发表于 2017-11-4 15:43
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 15:43:19 显示全部楼层
pdu63688831 发表于 2017-11-4 14:39
自己的钱自己作主,你这个收益率能得到保障吗?

你提了很好的问题。
这其实就是本贴想回答的问题,通过静态逾期统计的方法,可以根据近期标的质量预测走完收益率,如果发现预测收益率有明显的下降,那么就要去调整策略,从黑名单入手,看是什么样的标坏了,是正常的波动还是策略遗漏了什么情况没有排除。

点评

根据黑名单调整就是一个伪命题 没有因果关系 突然一个月新增黑名单全是男的 难不成调整成女人专投  详情 回复 发表于 2017-11-4 19:45
pdu7708767636 2017-11-4 16:23:53 显示全部楼层
暂时还没看懂,等有空了研究下 谢谢!!!
wzpsppd 2017-11-4 16:47:22 显示全部楼层
有道理,有空好好研究一下
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 17:22:43 显示全部楼层
pdu3840001238 发表于 2017-11-4 17:14
最重要的是:逾期发生在还款每期的概率是一样的,所以,如果是9月期限标,最终逾期率是第一个月的9倍。当然 ...

你说的方法完全正确,和我的基本一致。举例,
4月标到目前已产生5期坏标,累积坏标0.85%,最终坏标率=0.85%/5*9.57=1.63%,最终坏账=1.63%/2
9月标到目前已产生1期坏标,累积坏标0.08%,最终坏标率=0.08%/1*9.1=0.72%,最终坏账=0.72%/2

补充内容 (2017-11-4 17:37):
Sorry,应该是8月标到目前产生1期坏账
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 17:33:42 显示全部楼层
pdu3840001238 发表于 2017-11-4 17:16
另外,资金百万千万的几百个投资人,用超过2年时间已经证明了:走完全部标期的最终收益率都在14%左右,谁也 ...

关于这点不敢苟同。因为某智投投出来只有14,所以别人就别想高于14?这逻辑在哪里?
我觉得看了我的贴,你应该想,原来入坑那么久,没想到这个世界还有更好的策略
当然,欢迎你提出我计算方式上有什么错误。
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 18:29:14 显示全部楼层
pdu7316521724 发表于 2017-11-4 17:54
贴主计得的19+%有可能是提前还款影响(特别是上月增资),
另可能是没有区分本月坏与上月巳坏的坏标的不同 ...

本贴用的方法是静态坏标率统计,按月坏账分母已固定不变,增不增资对分母已无影响。而且本贴展示的收益率是某月所投标的预测收益率,没有参考PPD显示的任何收益率。
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 18:31:30 显示全部楼层
pdu7316521724 发表于 2017-11-4 18:29
建议用这19+%的收益率作保底率,我给0.7%投标费,也就是我仅实收年化19一0.7X3二17%
这样你就是可称为[高级 ...

呵呵,保底不敢,你可以跟踪下去,我准备每月都发一发我这些策略的坏账和预测收益率情况。
onebanker 2017-11-4 18:35:28 显示全部楼层
拍拍贷新的牛人总是前赴后继,哈哈哈哈
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 18:39:39 显示全部楼层
pdu7316521724 发表于 2017-11-4 18:37
这样说吧,

在平台近期可投标息20%以内,,无论如何你都不可能达到19+%以上的实得率!

这点你说的是对的,10月份我已18起投,平均利率已降到19.x。
不过本贴展示的是历史投标,以及历史投标的预测收益率,和目前PPD有什么标没有关系。
pdu1486880561 发表于 2017-11-4 15:43
你提了很好的问题。
这其实就是本贴想回答的问题,通过静态逾期统计的方法,可以根据近期标的质量预测走 ...

根据黑名单调整就是一个伪命题
没有因果关系
突然一个月新增黑名单全是男的 难不成调整成女人专投
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 19:47:11 显示全部楼层
pdu7316521724 发表于 2017-11-4 18:54
在怕怕外部人士,仅靠人所能获的那十多个维度信息,对研判标质有点点作用的那就更少了,如果你试图利用过往 ...

所谓致富标,本人投过4个月吧,现已弃用。经测算致富标大约提升收益率5个点,并不多,因为大部分致富标是6月标,全部分期给你也不多。然而,坏账是大大的,勉强覆盖了坏账,收益率20%左右吧,致富是不可能的,反而增加了收益率的不稳定。

补充内容 (2017-11-4 19:53):
另外,本人已有提前还款逐标统计,请看9月的图。优质策略,第一个月提前还款增加的收益率年化不过0.3。借款人不是傻子,让你致富他图什么呢?
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 20:21:27 手机发帖 显示全部楼层
pdu7316521724 发表于 2017-11-4 19:56
据统计显示,坏账标与发财标没有太多关联(赔标有些),所以在坏账一定的前提下,发财标是提收益的功
...

这类标总是分歧大,前仆后继总有人扑上去,有分歧才有成交。不过这类标已成历史,没时间爬取详情了,爬完标都满了,讨论意义不大。每个人根据自己的数据做判断吧。
pdu30264751 2017-11-4 20:47:27 显示全部楼层
很久没见人这么认真写东西了,看来大家都是无利不起早儿。

点评

多谢爬爬捧场  详情 回复 发表于 2017-11-4 21:34
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 21:21:41 显示全部楼层
pdu7316521724 发表于 2017-11-4 20:46
说到分歧大?实践结果令我倒不觉得,我已经历6个月实证过,还比较稳定呢,都是选择6月期C级标的,下月巳 ...

20%的6月标,利息全部分期给你,不过是本金的5%。20个多坏一个,就白搭了。当然,你数据如果坏账不变,那么恭喜你。
 楼主| pdu1486880561 2017-11-4 21:34:46 显示全部楼层
pdu30264751 发表于 2017-11-4 20:47
很久没见人这么认真写东西了,看来大家都是无利不起早儿。

多谢爬爬捧场
很有道理的样子,学习了
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