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干货2.0,关于坏帐/借出总金额跟实际不良占比

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 楼主| onebanker 2015-11-3 10:53:44 显示全部楼层
liangwei900 发表于 2015-11-3 10:14
我发现你们把问题想复杂了。简单假设如下即可:1、等额本息每月回款即投出去,这个时候,实际就相当于月 ...

第一,我讨论的是 拍拍贷对应的坏账/总投资额  反推回实际坏账率的一个情况,当然是做了很多假设前提的
第二,月还款额滚动的复利其实很小,提升不了1%。
第三,网站资料说的2%口径都没说清楚,根本不知道是指坏账金额/投标总金额  还是坏账金额/平均应收本金。
另外,网站说的不良率 我还真不是太敢相信。不懂你投资这个多久了,我看了3年了,起起伏伏,投资人来来走走,就是因为算不清楚帐玩到后面一地鸡毛,天真的用收益率减不良。退出的时候 可能就个银行定期存款利息,好一点情况就是个理财收益,惨的还要亏损一些。




我就是来围观大神的。
liangwei900 2015-11-3 11:14:49 显示全部楼层
onebanker 发表于 2015-11-3 10:53
第一,我讨论的是 拍拍贷对应的坏账/总投资额  反推回实际坏账率的一个情况,当然是做了很多假设前提的
第 ...

1、若以16%的名义利率算,复利到17%以上是可以的。
2、关于真实逾期率问题。我关心是真实坏账率。这个有个很简单的推理:逾期就陪标是PPD自己搞的。对真实评级C标的人一般收7%的手续费。那么它借给大家的11%。即实际收借款人18%。这样,平台在保证2%左右的一般手续费,加上2%的劳务费(自己当黄牛的工资),再扣除2%的平均坏账率,大概就是这个11%了。商人都不做赔本买卖的。所以,可以认为这个坏账率是个大概率事件。
liangwei900 2015-11-3 11:19:24 显示全部楼层
liangwei900 发表于 2015-11-3 11:14
1、若以16%的名义利率算,复利到17%以上是可以的。
2、关于真实逾期率问题。我关心是真实坏账率。这个有 ...

关于复利的问题,从逻辑上可以这么假设:等额本息,每次都还了一部分本金和一部分利息。只要每次收到本息后都马上投出去。最后变成无限小的时候,每次都可以按照月还息期末还本来计算。所以,最后可以等同于月息期本的复利模型来计算。
liangwei900 2015-11-3 11:39:56 显示全部楼层
onebanker 发表于 2015-11-3 10:53
第一,我讨论的是 拍拍贷对应的坏账/总投资额  反推回实际坏账率的一个情况,当然是做了很多假设前提的
第 ...

我自己投的经验数据,ABCD(不含第三方)大概在1%左右吧。以BC标为主。当然,我有精选过。
pdu30264751 2015-11-3 11:43:49 显示全部楼层
liangwei900 发表于 2015-11-3 11:19
关于复利的问题,从逻辑上可以这么假设:等额本息,每次都还了一部分本金和一部分利息。只要每次收到本息 ...

你们说的都是对的,只是思路不同。
banker的做法没错,不给出最精确的结果,始终不能有定量的精确判断。

没时间,估算个大概也无不可。

但一般人的估算么…

反正我见不少人估算的是错的。

11%复投大概可到11.5%,16的我没算,说到17可能差不多的。

pdu30264751 2015-11-3 11:50:02 显示全部楼层
liangwei900 发表于 2015-11-3 11:14
1、若以16%的名义利率算,复利到17%以上是可以的。
2、关于真实逾期率问题。我关心是真实坏账率。这个有 ...

手续费是单收的。
保护费和手续费是两个费用。

liangwei900 2015-11-3 12:06:51 显示全部楼层
pdu30264751 发表于 2015-11-3 11:50
手续费是单收的。
保护费和手续费是两个费用。

我说的是综合的费率。11%另加7%点。
liangwei900 2015-11-3 12:09:00 显示全部楼层
pdu30264751 发表于 2015-11-3 11:43
你们说的都是对的,只是思路不同。
banker的做法没错,不给出最精确的结果,始终不能有定量的精确判断。
...

事实上,等额本息下的复投效率比月息期本下的复投效率更高。因为它分到无限小,把无限小的钱都复投了。
liangwei900 2015-11-3 12:24:08 显示全部楼层
楼主的假设有个最大的问题:总投资是期初投的?还是平均投的?还是期末投的占了很大比例?以上各种情况在实际操作中都存在。变成不同的情况,应该有不同的经验值。但这样一来,在实际操作中就比较没借鉴意义了。
pdu30264751 2015-11-3 12:56:11 显示全部楼层
liangwei900 发表于 2015-11-3 12:06
我说的是综合的费率。11%另加7%点。

c级的保护费是9%--9.5%,手续费是2%或4%。
不算分期费用,总费用在11%--13.5%。
这个费用是借款额的百分比,和等额本息的利率不能直接相加。
就光这个借款费用如果摊到11%、12个月的赔标中,就能直接把借款利率推高20%以上。

这就可以折算为在无借款费用的情况下,30%+利率的等额本息贷款。

如果不用等额本息的方式表达,只用还了多少钱说事儿的话。

那就相当于19.5%的借款,这个数值才是你要表达的意思吧?

pdu30264751 2015-11-3 13:03:01 显示全部楼层
liangwei900 发表于 2015-11-3 12:24
楼主的假设有个最大的问题:总投资是期初投的?还是平均投的?还是期末投的占了很大比例?以上各种情况在实 ...

现在的情况是不管什么时候投的,都没有人给出一个精确的计算结果。
楼主这个计算是进行了多个限定之后,计算的一种较为理想化的模型。

你说的投资金额变化的问题,可以直接用楼主的模型分段线性逼近。


楼主的工作只是第一步,如果有需要,以后可以进一步改变条件,推算出更多的情况。


pdu31805640 2015-11-3 14:06:02 显示全部楼层
我感觉这么下去,你们非把拍拍脱光不可!
投资PPD后,发现自己还是用小米,却帮别人买了一大串6S。。。。。。
 楼主| onebanker 2015-11-3 17:18:29 显示全部楼层
liangwei900 发表于 2015-11-3 12:24
楼主的假设有个最大的问题:总投资是期初投的?还是平均投的?还是期末投的占了很大比例?以上各种情况在实 ...

总投资发生在期末,所以初始是第0期期末,当然如果非要一个月每个时期投一点,那确实没什么借鉴意义,毕竟是理想化假设来反推另外一个比率。另外按照你的已收回笔数/总投标笔数看,不懂你是后来追加了投资还是 投资期不够长。如果投资期足够长不良率能在1%以下那就真心是厉害啊。

我就是来围观大神的。
liangwei900 2015-11-3 22:38:47 显示全部楼层
onebanker 发表于 2015-11-3 17:18
总投资发生在期末,所以初始是第0期期末,当然如果非要一个月每个时期投一点,那确实没什么借鉴意义,毕竟 ...

在不断追加投资。确实会使得这个指标失真。其实真实的数据是0.7%,我还故意多扣了一些。
gongxiaolang123 2015-11-19 02:28:48 显示全部楼层
  这个东西还有什么算头,假设你1万元本金累计不晓得复投了多少次,最后投资总金额变成100万,这时坏账记提/投资总金额是百分之一的话,你就亏了1万元。假设投标利率是百分之十八,月利率是百分之一点五,再考虑你的平均投资期限,这里算6个月以及等额本息是实际收益的一半吧,当然假定这时停止投标,投资总金额恒定,而且最后也不产生新的坏账,那么收益是1000000*0.015*6/2=45000,最终收益=45000-10000=35000元。 也就是说每笔投资所产生的效益是实际标称利息的一半,有的朋友就会说那复投呢,复投的话投资总金额也要变化,因此就看成另外的投资了,因此单位投资金额所产生的收益是恒定的。复投只与时间有关系。
因此以上面的例子再推,坏账记提/投资总金额是百分之二,最终收益就是45000-20000=25000
                       坏账记提/投资总金额是百分之三,最终收益就是45000-30000=15000
                       坏账记提/投资总金额是百分之四,最终收益就是45000-40000=5000
                       坏账记提/投资总金额是百分之四点五,最终收益就是45000-45000=0


  总结,长期投资的话,坏账记提/投资总金额一定要控制在一定的比例以下,不然时间越长最后空欢喜一场,说不一定还要亏着出场。建议如果控制不到2%以下的话,不如直接投赔标安全标。
                  
              最后给一个公式给大家算一算    总收益=投资总金额*加权投标利率/12*平均投标期限/2    实际收益=总收益-坏账记提/投资总金额
pdu5106634583 2016-4-19 18:49:03 显示全部楼层
真不容易,平台也不给一个有用的数据,大家还得自己算,太累
pdu84673071 2016-4-19 21:43:53 显示全部楼层
pdu5106634583 发表于 2016-4-19 18:49
真不容易,平台也不给一个有用的数据,大家还得自己算,太累

人生就是这样嘛!直接告诉你就不好玩啦
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